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《主动投资组合管理》是一本由（美）理查德C.格林诺德（Richard C.Grinold）著作，机械工业出版社出版的平装图书，本书定价：100.00，页数：528，特精心从网络上整理的一些读者的读后感，希望对大家能有帮助。
《主动投资组合管理》精选点评：
●主动投资的理论基石，哲学性的指导，但不适用于实操
●有害，笑了？只是你本就不是这本书的目标受众罢了。
●经典之作，信息量大，常看常新。细读发现部分翻译内容有歧义，建议配合原书或者相关文献一起阅读。
●给纸张和翻译打三分。从投资角度而言，此书不但无益而且有害。在沙堆上用数学建了一个外表绚丽的城堡。用这玩意进场，肯定会赔的死去活来倾家荡产。就投资哲学而言，这是我见过内容最蠢的书之一。
●量化基石，高频交易的理论基础~ 不过翻译语句读的太难受了~
●评论不好,不读
●很好很实用的书翻译略差还得看原版
●数学相关东西比较多，可以作为工具书，看着挺累的
●这本书适合认真反复阅读四五遍以上。心如止水。何必浮名绊此生。
●快速翻完，文科生还是看不懂系列。可以学到的思维是，是所拥有的时间等视为资源，进行主动投资组合。
《主动投资组合管理》读后感(一)：一本数学书？
所谓的IR到底是因还是果？感觉有些本末倒置啊...
用数学分析投资收益的过程？复杂的精细化，通过数学的方式，用公式解释了风险与残差收益α；
至于收益增厚的残差部分，完全因为个人风险承受力而呈现相关性，这不是废话吗？似乎又数学的解释了一遍？
有人会用中性策略跑收益？图啥？套利？指数增强不香吗？居然不用配置好宏观轮动/基本面蓝筹的基础β protfolio做benchmark？那我到底研究这个干嘛？
不就是追求α吗？有就行了吧？
《主动投资组合管理》读后感(二)：开发IC才是核心
定义了IR=IC*BR
且BR=开仓的话，则BR=IC的坐标，以及IC内部的相关性。
即，开发分析能力，基于不同的信息做开仓信号，才能带来不同的因子收益。
用数学的方式解释了投资的分析框架吧。
至于想获得什么样的收益，取决于风险承受力了，利润和风险承受关系很重，且成方差关系。
退回来看，真正的残差收益取决于空间的大小。
而宏观才是决定了空间边际惯性的大小，微观的波动性也就是高频才能增厚边际利润，而且综合成本也不低。
对于个人来说，有能力上高频就无脑上（C++ CTA那种），没精力的就玩宏观/基本面就好了（厚度/成本管理），残差收益厚度边际成本真的不低。